국가 저축률에 대한 예측모형개발

- 27년간(1955-1981) 분기별로 관찰된 저축률

- 미래 저축률에 대한모형 개발

Box-Jenkins의 ARIMA 방법론은 모형의 식별, 추정, 검진의 3단계에 걸쳐 진행되는 시계열 분석 및 예측 기법이다. Box-Jenkins 방법론은 어떤 시계열에도 적용이 가능하나, 시계열의 구성요소가 시간의 흐름에 따라 빠르게 변동할 때 유용하다.

분석 과정

(1) 저축률에 대한 시도표를 작성

- 정상성 가정의 충족 여부 점검.

- 변수변환, 차분필요 여부를 판단함 -> 분산안정화 -> 분산안정화후, 다시 시도표 작성

(사실, 시도표 상에서 판단하기 어려움이 있음. 그래서, SAS에서 변수변환을 할지, 차분을 할지를 선택하는 매크로가 있음).

- 계절성을 가지면, 계절차분(d=1 or 2)도 실시.

(2) 자기상관함수(ACF)와 편자기상관함수(PACF)

- ACF로 MA모형의 차수 결정.

- PACF로 AR모형의 차수 결정.

- ACF와 PACF로 최종적인 정상성 판단함.

(3) 모형추정

- 모수 추정을 위해 사용되는 방법은 조건부최소제곱법(CLS), 비조건부최소제곱법(ULS), 최대우도추정법(ML)을 사용함.

(4) 모형검진

- 추정된 모형의 적합성 검토

- 적합잔차의 백색잡음여부 확인함.

① ACF와 PACF를 그려 모든 시차에서 충분히 0에 가까운지 확인.

② 포토만토 Q 검정실시.

(5) 모형예측

- 여러후보 모형의 AIC와 SBC값을 비교 하여 최종모형 결정함.

담당자:

1 신경진 박사 대구대 응용통계학 재

2. 정미영 박사 연세대 의학전산통학계박졸

둘 중에 한분 선택 할 것임

절차

샘플확인> 비용 입급>연구자와 직접통화가능> 약속된 시간 전송> A/S

15페이지 초과시 페이지당 1만원씩 추가

책임자

소장 서 대진 박사